Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten

Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten

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Im Zuge der Performancemessung von Fonds oder Portfolios, die Optionen beinhalten, stoßen klassische faktorbasierte Performancemaße an ihre Grenzen, da diese nicht in der Lage sind, optionsspezifische Charakteristika abzubilden. Dadurch wird letztlich der Performanceausweis verfälscht. Sebastian Wessels beleuchtet die Verwendung von optionsspezifischen Faktoren, mit deren Hilfe ein adäquater Performanceausweis für Fonds oder Portfolios mit Optionen gewährleistet werden soll. °°Darauf folgend richtet er das Augenmerk auf strukturierte Finanzprodukte und deren Besonderheit: Emittenten treten als Market Maker auf und die gestellten Produktpreise enthalten eine Marge. Sebastian Wessels stellt einen innovativen Ansatz zur Schätzung der Marge bei strukturierten Finanzprodukten vor, der sich an Methoden aus dem Bereich der Performancemessung von Fonds orientiert und diese mit Erkenntnissen aus der Optionspreistheorie verknüpft.
Volume 44
ISBN 978-3-8305-4331-2
Media type eBook - PDF
Edition number 1.
Copyright year 2021
Publisher Berliner Wissenschafts-Verlag
Length 220 pages
Illustrations 15 b/w figs., 18 b/w tables
Language German
Copy protection digital watermark

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