Gestaltung und Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen für Risikopositionen von Banken gegenüber Staaten

Gestaltung und Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen für Risikopositionen von Banken gegenüber Staaten

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Staatsanleihen nehmen ökonomisch eine zentrale Rolle ein. Als Konsequenz halten Banken gemeinhin substanzielle Risikopositionen gegenüber Staaten. Aufsichtsrechtlich sind die daraus resultierenden Kredit- und Liquiditätsrisiken sowie Risikokonzentrationen prinzipiell durch risikobasierte Eigenmittel, Liquiditätsabschläge, laufzeitkongruente Refinanzierung sowie Großkreditgrenzen zu limitieren. Staatliche Gegenparteien aus der Europäischen Union sind jedoch von diesem fundamentalen Prinzip des Bankenaufsichtsrechts ausgenommen.

Oliver Beckmann beleuchtet die Gestaltung aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen für Risikopositionen gegenüber Staaten und evaluiert ihre Auswirkungen auf Banken, Staaten und Finanzmärkte. Betreffend das Investitionsverhalten von kapitalschwachen und illiquiden Banken zeigen sich verstärkte Investitionen in Staatsanleihen. Im Hinblick auf den Risikoverbund zwischen Staat und Bank kann dies Banken anfälliger für Risikotransmissionen aus dem Staatssektor machen. Das Halten von Staatsanleihen kann Banken jedoch auch während makroökonomischer Schocks stabilisieren.

Mit ihren Ergebnissen besitzt die Studie sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft Relevanz.

Series Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher
Volume 48
ISBN 978-3-8305-5594-0
Media type Book - Paperback
Edition number 1.
Copyright year 2024
Publisher Berliner Wissenschafts-Verlag
Length XL, 176 pages
Illustrations 40 b/w figs., 43 b/w tables
Size 15.3 x 22.7 cm
Language German